Forex Backtesting Excel

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Soll ich etwas Zeit zum Lernen von MQL4 widmen, habe ich viel Erfahrung in Excel Modellierung, aber ich habe keine Erfahrung mit Computerprogrammierung. Ich zögere, Zeit zu verbringen, MQL4 zu lernen, da ich von nichts ausgehen werde, aber vielleicht wäre das einfacher. Gibt es irgendwelche anderen Nicht-Programmierer da draußen, die in MQL4 befreundet sind Joined Oct 2007 Status: Member 92 Posts Excel ist ein leistungsfähiges Werkzeug. Während es entworfen ist, um als ein gespreiztes Blatt und Modellierung, etc. zu arbeiten, haben Leute es benutzt, um alle Arten erstaunliche Sachen zu tun, einschließlich AI, Datenbanken, usw., obwohl dort spezielle Werkzeuge, die speziell für diese Aufgaben entworfen sind. MQL4 ist eine ziemlich grobe Sprache, aber es ist speziell für den Handel konzipiert und so hat es viele Dinge spezifisch für diese Aufgabe. Während theres eine laufende Debatte über die Wirksamkeit der Strategie-Tester als Back-Test-Tool, Im sicher, dass Sie wieder testen zehn Mal schneller mit MQL4, auch wenn Sie die Sprache von Grund auf neu lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich schon mit vielen grundlegenden Programmierkonzepten vertraut wie Loops und bedingte Aussagen. Für die Excel-Route möchten Sie vielleicht nach Tools suchen, die bereits vorhanden sind, Id überrascht sein, wenn jemand das noch nicht getan hat. Wenn Sie etwas nicht fertig finden können, müssen Sie zunächst einen Trade-Simulator entwerfen, das Reporting behandeln, Ihre historischen Daten verarbeiten und dann eine vernünftige Benutzeroberfläche haben. All dies kommt kostenlos mit MT4. Mitglied seit Oct 2007 Status: Mitglied 887 Beiträge Alles, was Berechnungen beinhaltet, mache ich in Excel, habe seit Jahren gemacht. Allerdings bin ich nicht sicher, youd bekommen etwas aus meiner Modelle als theyre spezifisch, was ich tue. Excel ist viel flexibler und transparenter, so dass Sie die Daten richtig abfragen und überprüfen können. Für den Nicht-Programmierer ist seine goldene. So wie ein Beispiel, wie lange würde es dauern, dass Sie eine EA klopfen, die die durchschnittliche Volatilität einer bestimmten Stunde für die letzten 14 Tage zeigt. Im nicht sagen, seine unmöglich - ich habe keine Ahnung - aber in Excel, ein Pivot-Tisch und 5 Minuten später und youre getan. Wo Excel fällt, ist im Live-Handel - es spielt nicht gut in andere Handelsplattformen (FXCM IBCurrenex), aber für Backtesting, das ist egal. Mitglied seit Jul 2009 Status. Oder dort etwa 216 Beiträge Als ich angefangen habe, meine eigene Analyse zu machen begann ich mit Excel, da ich keine Programmierkenntnisse hatte und VBA leichter lernen konnte als MQL4. Jetzt nutze ich eine Kombination von beidem. In meiner begrenzten Erfahrung ist MQL4 schneller bei der Durchführung von Berechnungen als Excel, insbesondere wenn Ihr Excel-Blatt von vielen benutzerdefinierten Funktionen Gebrauch macht. Eines meiner laufenden Projekte ist es, eine Tabellenkalkulation zu erstellen, um 70er verschiedene Instrumente auf wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen zu analysieren. Zuerst dachte ich, dass ich MQL4 verwenden würde, um. csv-Dateien von OHLC-Informationen für jedes Instrument und Zeitrahmen zu schreiben, dann knacken die Zahlen in Excel. Nachteil - ein paar Minuten, um neu zu berechnen So, jetzt mache ich alle Berechnungen in MT4 und schreibe dann nur zwei Dateien. Excel ist dann die Benutzeroberfläche und es gibt kein Warten auf Berechnungen. Ich nehme an, was ich ankomme, ist das, wenn du beide benutzen kannst, dann gibst du dir die Fähigkeit, das zu verwenden, was für die Aufgabe am besten geeignet ist, die du dir selbst gesetzt hast. Nur meine 2 Pence. Mitglied seit Mai 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Beiträge Ive hat diese Methoden im Laufe der Jahre ausprobiert: MT4 Strategy Tester Custom Python Programme OpenOffice Calc (Excel kompatibel) Jede EA hat ihre eigenen Eigenschaften, aber im Allgemeinen hatte ich die besten Ergebnisse mit MT4 IndicatorsScripts. Wenn Sie einen Indikator erstellen können, der die Aktionen eines gegebenen EA dupliziert, ist es möglich, diesen Indikator in ein Analyse-Tool umzuwandeln. Alle EAs eignen sich nicht für diesen Ansatz, aber wenn Sie eine, die tut, wird es nahezu sofortige Ergebnisse (nicht genau auf die Pip, aber nahe genug) und speichern, um mit csv-Dateien oder andere komplexere Schnittstellen Techniken basteln. IMHO, lassen Sie die Natur der EA Sie testen diktieren die beste Methode der Prüfung. Old Benjamin war right06172013 Neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue technische Analysen Indikatoren, Point-and-Figure-Charting und Strategie Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und beinhaltet ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Suite von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Finanzrechner für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zum Erstellen von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In zum Suchen und Entfernen von Duplikateinträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In für die Erstellung von Sparklines und winzigen Diagramme in Excel. Strategie Backtesting in Excel-Strategie Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten in einer Zeile nach Zeile von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird ausgewertet, um festzustellen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Auf der anderen Seite, wenn die Ausstiegsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Abweichungen von technischen Indikatoren können erzeugt und zu einer Handelsstrategie zusammengefasst werden. Das macht den Backtesting Expert zu einem äußerst leistungsstarken und flexiblen Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um in Long - oder Short-Positionen einzutreten, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel mit historischen Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten Sie den Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann von den Windows Start Menu - Programmen gestartet werden - TraderCode - Backtesting Expert. Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern für Sie, um technische Analyseindikatoren zu generieren und Tests auf den verschiedenen Strategien zurückzuführen. Sie werden feststellen, dass der Backtesting Expert viele bekannte Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dies ermöglicht Ihnen, alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Kalkulationstabelle Umgebung laufen. 2. Wählen Sie zuerst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auf das Download-Handelsdatenblatt beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex für den Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Sobald Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und BackTest. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und das Backtesting auf die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegebenen Strategien durchgeführt. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange als auch kurze Strategien mit gleitenden durchschnittlichen Crossovers angegeben haben. Wir werden in die Einzelheiten der Festlegung von Strategien im nächsten Abschnitt dieses Dokuments gehen. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den AnalysisOutput-, TradeLogOutput - und TradeSummaryOutput-Arbeitsblättern platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Preise und die technischen Indikatoren des Bestandes. Während der Rückversuche, wenn die Voraussetzungen für eine Strategie erfüllt sind, werden in diesem Arbeitsblatt Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Gewinnverlust für eine einfache Referenz aufgezeichnet. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie durch die Strategien nachvollziehen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und verlassen werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können leicht gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder Verlust einer Strategie zu unterschiedlichen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, indem sie insgesamt 10 Trades machten. Von diesen Trades sind 5 Long-Positionen und 5 sind Short-Positionen. Das Verhältnis Winloss von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die ausführliche Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die DownloadedData-, AnalysisInput-, AnalysOutput-, ChartInput - und ChartOutput-Arbeitsblätter sind die gleichen wie im Technical Analysis Expert-Modell. So werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt Alle Eingaben für das Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben. Eine Strategie ist grundsätzlich eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen werden. Zum Beispiel können Sie eine Strategie ausführen, um Long zu gehen (Kauf Aktien), wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt des Preises über die 24 Tage gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieses Arbeitsblatt arbeitet mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput Arbeitsblatt zusammen. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Handelsstrategie zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt (wie in der Abbildung unten gezeigt) erforderlich ist, ist anzugeben, ob alle Trades am Ende der Back Testing Session beendet werden soll. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Kauf einer Aktie aufgetreten sind und der Backtesting Expert einen Long - (oder Short-) Handel eingegangen ist. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und hat beendet, bevor der Handel die Exit-Bedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nicht verlassen werden, wenn die Backtesting-Session endet. Sie können dies auf Y setzen, um zu zwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Session beendet werden. Else, die Trades werden gelassen, wenn Backtesting Session endet. Strategien In einem einzigen Test können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das folgende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials wird in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Identifizierung der Strategien verwendet. Long (L) Short (S) - Hiermit wird angemerkt, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebedingungen Ein langer oder kurzer Handel wird eingegeben, wenn die Einreisebedingungen erfüllt sind. Die Entry-Bedingungen können als Formel-Ausdruck ausgedrückt werden. Der Formularausdruck ist Groß - und Kleinschreibung und kann von Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben Gebrauch machen. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X über Spalte Y kreuzen. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. Kreuzung (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke wahr sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn einer der logischen Ausdrücke True ist. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Gibt den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute zurück. Operatoren größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation Division Spalten (von AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil des Eintrags Bedingungen. Es können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte zur Auswertung verwendet. Zum Beispiel bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert der Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über dem Wert von B liegt, wird die Eintragsbedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A wird danach größer als B. Exit-Bedingungen Die Exit-Bedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten, wie in den Eintragsbedingungen definiert, nutzen. Darüber hinaus kann man auch Variablen wie unten gezeigt nutzen. Variablen für Exit-Bedingungen Gewinn Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn. Ansonsten wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis niedriger ist als der Kaufpreis. Profit (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Der Verkaufspreis muss größer oder gleich dem Kaufpreis sein. Andernfalls wird Profitell null sein. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Verkaufspreis muss kleiner sein als Kaufpreis. Andernfalls wird es zu null. Beispiele profitieren 0,2 In diesem Beispiel, wenn der Gewinn in Bezug auf den Prozentsatz größer als 20 ist, werden die Ausstiegsbedingungen erfüllt sein. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Handelspreises. Wenn der Handelspreis 10 ist und die Kommission 0,1 ist, wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Aktien zum Kauf oder Verkauf, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller während der Back-Tests durchgeführten Trades enthält. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Total ProfitLoss - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird berechnet durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Backtest simulierten Trades. Total ProfitLoss vor der Kommission - Gesamter Gewinn oder Verlust vor Provision Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total ProfitLoss. Gesamtkommission - Gesamtprovision für alle im Rahmen der Rückversuche simulierten Geschäfte erforderlich Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Rücktests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlorenen Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen Percent Winning Trades - Anzahl der Sieger Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Percent of Trading - Anzahl der verlierenden Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher Gewinner Handel - Der durchschnittliche Wert der Gewinne der Sieger-Trades. Durchschnittlicher Verlust des Handels - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlorenen Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines einzelnen Handels des simulierten Rücktests. Größter Siegerhandel - Der Gewinn des größten Gewinnerhandels. Größter Verlust des Handels - Der Verlust des größten verlorenen Handels. Verhältnis durchschnittlicher Wachstumsverlust - Durchschnittlicher Gewinner Handel geteilt durch den durchschnittlichen Handelsverlust. Ratio winloss - Summe aller Gewinne in den Gewinnen Trades geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlorenen Trades. Ein Verhältnis von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. TradeLogOutput-Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades, die vom Backtesting Expert nach dem Datum sortiert wurden. Es erlaubt Ihnen, auf einen bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Anteile - Anzahl der gehandelten Aktien Preis - Der Preis, in dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtkommission für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Aft Comm.) - Gewinn oder Verlust nach Provision. Sperma PL (Aft Comm.) - Kumulierter Gewinn oder Verlust nach Provisionen Dies wird als der kumulative Gesamtgewinn aus dem ersten Handelstag berechnet. PL (bei Schlussposition) - Gewinn oder Verlust bei geschlossener Position (verlassen). Sowohl die Einstiegs - als auch die Exit-Kommission werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, wo die PL (B4 Comm.) 100 ist. Angenommen, wenn die Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision berechnet und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Die PL (bei Closing Position) beträgt 100-10 - 10 80. Sowohl die Provision bei der Einfahrt in die Position als auch die Position verlassen wird auf Position geschlossen. Zurück zu TraderCode Technische Analyse Software und technische Indikatoren