Bollinger Bands Verschärfung

Die Grundlagen der Bollinger-Bands In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik, einen gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und darunter zu nutzen. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt fügt Bollinger Bands einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahiert sie. Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Das macht sie so handlich für Händler: Sie können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands finden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Für mehr über die Volatilität siehe Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Bands) über und darunter. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Preiskanäle sind die Standardabweichungen der zu untersuchenden Bestände. Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Problems volatil wird (Expansion) oder in ein festes Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten durch Auschecken von Moving Averages: Was sind sie) Eine Aktie kann für längere Zeit in einem Trend handeln. Wenn auch mit gewisser volatilität von zeit zu zeit Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen darüber, wie der Markt Handel ist zu sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Fall in den Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer engen Art und Kreuzung über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, verwenden Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten um den Trend herum umfassen. Wir wissen, dass die Märkte auf einer täglichen Basis unregelmäßig handeln, obwohl sie immer noch in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden gleitende Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstandslinien, um die Preiswirkung einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler zeichnen gerade Linien, die entweder Tops oder Böden von Preisen verbinden, um die oberen oder niedrigeren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann addieren parallele Linien, um den Kanal zu definieren, in dem die Preise sich bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal herausziehen, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse ständig die obere Bollinger-Band berühren, werden die Preise im Gegenteil überbeansprucht, wenn sie das untere Band fortwährend berühren, werden die Preise als überverkauft betrachtet. Auslösen eines Kaufsignals Bei der Verwendung von Bollinger Bands benennen Sie die oberen und unteren Bänder als Preisziele. Wenn der Preis das untere Band ablenkt und über den 20-tägigen Durchschnitt (die mittlere Linie) kreuzt, wird das obere Band das obere Preisziel repräsentieren. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise in der Regel zwischen dem oberen Band und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt vor einer Trendumkehr zum Nachteil. (Für mehr über die Bewertung eines Vermögens Richtung und profitieren von ihm, siehe Spur Stock Preise mit Trendlines.) Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, die entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einem risklessgewinn geholt werden könnte. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band gehen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band gehen, desto mehr überverkauft der Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Bands als Trading-System. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Bands nahe beieinander kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, heißt es ein Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit, einen Handel zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welcher Richtungspreis sich bewegen könnte. Etwa 90 der Preisaktion treten zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiges Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Nicht ein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Trading System. Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität bietet. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), das Gleichgewicht und den relativen Stärkeindex (RSI). Die Quintessenz ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. Um Aktien zu sehen, die diesen Methoden entsprechen, versuchen Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Methode I 151 Volatility Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Publikation interviewt. Nach dem Interview plauderten wir eine Weile - das Interview allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass sein Lieblings-Warenhandels-Ansatz der Volatilitätsausbruch war. Ich konnte meinen Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel das Volatilitäts-Breakout-System war Dass ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilitäts-Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Ausbruchsysteme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen. Im Laufe der Zeit war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt hat, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge usw. näher waren und Das Volatilitäts-Breakout-System wurde geboren. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Erstens, Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp nur unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel geöffnet ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf. Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz gewährt werden, ist ein Tag des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist ein sogenannter Kopffälsch, der im vorherigen Kapitel besprochen wurde. Der Begriff kam aus dem Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner. Als er schlägt, dreht er den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper auf die andere Richtung und schnappt sicher seinen Schuss. Kommt aus einem Squeeze, Aktien oft die gleiche theyll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung. Normalerweise, was youll sehen ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der richtigen Bewegung. Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und du bekommst kein Breakout-Signal, bis der echte Zug in Gang ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft worden sind, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälle beteiligt. Einmal ein Faker Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Trading-Bereich. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu halten. Wo Kopf fakes arent ein Problem, oder die Band-Parameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warte einfach auf einen Squeeze und gehe mit dem ersten Ausbruch. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Kopf fake nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standardabweichungsbänder. Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ganz dicht beieinander und damit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1,5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate beträgt - je größer die Kompression ist und desto explosiver wird die Einrichtung sein. Allerdings wird es weniger von ihnen geben. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint es. Methode Ich erkennt zuerst Kompression durch den Squeeze und sucht dann nach Reichweite Erweiterung auftreten und geht mit ihm. Ein Bewusstsein der Kopffälschungen und der Volumenindikatorbestätigung kann die Aufzeichnung dieses Ansatzes deutlich hinzufügen. Das Screening einer vernünftigen Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu bewerten, an einem bestimmten Tag zu finden. Suchen Sie nach Ihrer Methode Ich setups sorgfältig und dann folgen ihnen, wie sie sich entwickeln. Es gibt etwas über die Betrachtung einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und somit den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln jemals möglich sind. Ich stelle hier fünf Diagramme dieser Art vor, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen ist.