Automated Trading System Für Amibroker

Die Vor-und Nachteile von automatisierten Handelssystemen Händler und Investoren können präzise Eintrag machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, automatisierte Handelssysteme sollten nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel gelten. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Day Trading Strategien für Anfänger.) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Juli 12, 2007 Neben der Demonstration der Grundlagen von Automated Trading (AT), kann der unten stehende Code als Diagnose-Tool während der AT-Code-Entwicklung funktionieren. Es kommt oft vor, dass die Dinge plötzlich aufhören zu arbeiten, und es werden keine Befehle übermittelt. Wenn dies geschieht, und bevor Sie anfangen, nach Bugs in Ihrem Code zu suchen, können Sie diesen Code ausführen, um zu überprüfen, ob Ihre Schnittstellen zum TWS funktional ist. Für Aufträge, die auf den Markt übertragen werden müssen, müssen Sie Ihren 8220Unlock Code8221 für den IB Controller im Freischaltfenster eingegeben haben, der auftaucht, wenn Sie auf Dateien klicken - Freischaltcode eingeben. Sie können Ihren Code elektronisch erhalten, indem Sie den Link zum IBC User Agreement angeben. Wenn Sie die Benutzervereinbarung unterschrieben und eingereicht haben, wird Ihnen der Freischaltcode innerhalb von Sekunden per E-Mail zugeschickt. Der Testcode unten kann aus einem Indikatorfenster ausgeführt werden und testet deine AB-gtTWS-Verbindung, indem du Aufträge aus dem Param-Fenster auf dein eDemo - oder Paper Trading-Konto platzierst: Auftrag und TWS-Status wird im Titel angezeigt: Wenn du IBs eDemo verwende , Aufträge können langsam genug verarbeitet werden, damit Sie beobachten können, wie die Aufträge verarbeitet werden. Der untenstehende Code veranschaulicht einige grundlegende, aber sehr wichtige Aspekte von Automated Trading, und es ist wichtig, diesen Code vollständig zu verstehen, bevor er komplexere Programme versucht. Das wichtigste Konzept zu verstehen ist das der Bestell-ID. Der IBc gibt für jede Bestellung eine eindeutige OrderID zurück. Diese OrderID kann anschließend zum Ändern, Übertragen, Abbrechen und Abrufen des Status für die Bestellung verwendet werden. Damit ein AT-System ordnungsgemäß funktioniert, müssen die OrderIDs jederzeit akribisch verfolgt werden. Die Verwendung einer abgelaufenen OrderID, einer nicht existierenden oder einer für einen bereits gefüllten Auftrag, führt zu API-Fehlern. Herausgegeben von Al Venosa Abgelegt von Herman um 12:56 Uhr unter Systemautomatisierung Comments Off on Testen Sie Ihre AB-IBc-TWS-Kommunikation 28. April 2007 Wenn Sie ein automatisiertes Trading-System verwenden, benötigen Sie einen Master-Schalter, damit Sie EnableDisable alle können Automatisiertes Handeln. Es ist sehr wichtig, dass dieser Schalter ausgeschaltet ist, wenn du AmiBroker anfängst, weil das letzte, was du willst, zu sehen ist, dass Aufträge gleich nach dem Start von AmiBroker ausgehen. Sie können das ParamToggle () nicht verwenden, da diese Funktion den letzten Zustand wieder aufnimmt, in dem es war, bevor Sie AmiBroker geschlossen haben, d. H. Wenn es aktiviert wurde, wenn AmiBroker heruntergefahren wurde, dann wäre es nach dem Start aktiviert. Du brauchst eine Funktion, die immer anfängt Deaktiviert, egal unter welcher Bedingung AmiBroker geschlossen ist. Um einen Switch zu erstellen, der zum Zeitpunkt des Startvorgangs immer ausgeschaltet ist, verwenden Sie zwei ParamTrigger () s, um Automation zu aktivieren und um Automation zu deaktivieren. Bearbeitet von Al Venosa Abgelegt von Herman um 9:12 Uhr unter Systemautomatisierung Comments Off on The Master AT Switch 24. April 2007 Dies ist eine Quick-Start-Einführung zur Einrichtung Ihrer Standardeinstellungen im TWS-Simulator und der eigentlichen TWS für den automatischen Handel . Weitere Informationen zu diesem und verwandten Themen finden Sie in der offiziellen TWS-Dokumentation. Für AmiBroker und die IBc, um mit der TWS zu kommunizieren, müssen Sie die TWS wie folgt konfigurieren: In einigen der späteren Themen erfahren Sie mehr über die TWS-Exportdatei, die gelesen wird, um die tatsächlichen Preise zu erhalten, bei denen Ihre Aufträge gefüllt wurden . Damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie Ihre TWS mit den unten aufgeführten Namenskonventionen konfigurieren. Die Export-Dateinamen unterscheiden sich für jedes IB-Konto, das Sie verwenden, und sie werden auf Ihrer Festplatte auf den unten gezeigten Pfaden gespeichert: Real. Trades. Dieser Dateiname ist für Ihr Echtgeld-Handelskonto (C: jtsReal. Trades). Simuliert. Dieser Dateiname ist für Ihr simuliertes (Paper-Trader) Konto (C: jtsSimulated. Trades). Demo. Trades Dieser Dateiname ist für das eDemo-Konto (C: jtsDemo. Trades). Seien Sie sich bewusst, dass exportierte Handelslisten nicht datumsgestempelt sind und am nächsten Tag überschrieben werden. Bearbeitet von Al Venosa Abgelegt von Herman um 10:37 Uhr unter System Automation Comments Off auf Einrichten Ihrer TWS für den automatischen Handel April 21, 2007 Zehn Gründe, die Sie möchten, um Ihre Trades mehr Spaß zu machen. Es ist faszinierend und macht Spaß, dass Ihre Aufträge platziert, modifiziert und schneller gefüllt werden, als jeder menschliche Händler jemals 8211 machen könnte und damit fehlerfrei. Weniger Stress. Der Handel unter dem Druck eines schnell bewegten Marktes kann sehr stressig sein. Mit dem System machen Sie alle Arbeit für Sie ohne Auftragseingabe Fehler drastisch reduziert Stress. Einfache Benutzeroberfläche. Für die meisten von uns ist Interactive Brokers8217 Trader Work Station (TWS) mit Goodies aufgebläht, die wir niemals benutzen und manchmal auch umständlich zu bedienen ist. AmiBroker erlaubt Ihnen, Ihr personalisiertes Trading Interface mit nur den Funktionen zu gestalten, die Sie benötigen. Dies bedeutet, dass Sie die TWS minimieren, den Speicherplatz sparen und von Ihrem eigenen personalisierten Trading Interface handeln können. Grössere Effizienz. Ob Sie Intraday oder End-of-Day (EOD) handeln, manuelles Berechnen von Preisen für viele komplexe Aufträge kann zeitaufwändig sein. Mit Automatisierung können Sie alle Berechnungen in Echtzeit und ohne Verzögerungen durchführen. Erhöhte Flexibilität Sie können Ihre eigenen Bestellungstypen erstellen, Handelsregeln wechseln, Stopp-Strategien einstellen usw. und sie im laufenden Betrieb ändern. Weniger emotional Wir alle wissen, dass der emotionale Handel sogar das beste mechanische System töten kann. Ihr automatisiertes mechanisches System folgt Ihren Handelsregeln einwandfrei und automatisch, niemals zweiter erratende mechanische Signale. Erhöhte Reaktionsfähigkeit. Mit der Automatisierung können die Preise neu berechnet und Bestellungen modifiziert werden, vielleicht sogar ausgeführt, schneller als die effizienteste und schnellste Touch-Schreibkraft können sie eingeben. Größere Genauigkeit. Keine Möglichkeit der Einreisefehler bei der Bestellung, immer Trading Niche. Während die Popularität des automatisierten Handels schnell steigt, kann es immer noch eine einzigartige Nische für den kleinen Händler mit Automatisierung geben. Die Preisausflüge und - volumina können für Fondshändler zu klein sein, können aber für den kleinen Händler perfekt sein. Erhöhte Rentabilität. Wenn Sie handeln ein profitables mechanisches System, Hinzufügen Automatisierung, um es wird sicherlich erhöhen Sie Ihre Gewinne. Bearbeitet von Al Venosa Abgelegt von Herman um 9:56 Uhr unter Systemautomatisierung Comments Off on The Edge of Auto-TradingOktober 14, 2011 Hinzugefügt 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hängt davon ab, genaue Fills an der Open Preis. Um solche Fills zu erhalten, erfordert ein qualitativ hochwertiges Minimum-Delay-Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse, um Trade-Automation zu implementieren. 2) Bei der Ermittlung des Eintrittspreises etwas unter dem Open-Preis (Versuch, die Leistung zu verbessern) scheitert das System miserabel. Sogar die Verbesserung des Preises um nur einen Cent tötet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns aus Tagen kommt, an denen der Open-Preis gleich der Tagesniedrig war, d. H. Der Preis wurde von der Open verschoben und niemals unterschritten. Das ist natürlich offensichtlich. Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt (es schaut voraus), um Tage auszuschließen, auf denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Das tötet das System und beweist, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestätigen, habe ich die entgegengesetzte Bedingung hinzugefügt: Buy Buy AND O L Das gibt fast unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, auf denen der Preis sofort aus dem Open geht und niemals unter ihm zurückkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einen Stop-Set 1-2 ct über dem Open-Preis geben sollte, dies wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Das verbessert die leistung deutlich. 3) Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Response-Patterns. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch große Volumen Handel daher dieses System funktioniert viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumen zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktientag wählen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufügen der obigen zwei Merkmale führt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser als die unten gezeigte ist. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Glück Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only-Trading-Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low und beendet am nächsten Tag8217s Open. Während es manchmal schwierig ist, den genauen Open-Preis zu bekommen, macht die hohe Profitabilität dieses Systems einen guten Kandidaten für weitere Experimente. Das System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf der Russel 1000, mit max. Offene Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12102003 bis 12102011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Die Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Keine Marge verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden gehandelt basierend auf ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber signifikant: Umkehrung dieser Art scheitert das System. Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Problemen Symbole, die oben in dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Achten Sie auf Liquidität (Sie möchten vielleicht mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintrag ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein). DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen ausgeglichen werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Eingangsaufträge für alle Signale zu platzieren und nur zu warten und zu sehen, was füllt. Da Ausgänge schwieriger sind als Einträge, können Sie andere Ausstiegsstrategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewählt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch für einzelne Ticker einstellen. Ich habe dieses System im Walk-Forward-Modus kurz getestet und die Ergebnisse waren für alle getesteten Jahre rentabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelten Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Über-Optimierung doesn8217t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der untenstehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System einen kleinen Vorteil durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis. Manche mögen dies als zukünftiges Leck interpretieren, aber wenn man dieses System in Echtzeit tauscht, ist es nicht so. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie bei der Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden 8212, solange Sie sie in Echtzeit ausführen 8212 Hier ist AmiBroker und Technik kann Ihnen einen Vorteil geben. Wenn Sie Ref () zurück die TrendMA um eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists. Wenn Sie feste Anlagen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Trading-Verfahren wäre zu starten Scannen, bevor der Markt öffnet und entfernen Ticker, die so weit weg sind, dass sie unwahrscheinlich sind, um die OpenThresh zu treffen. So können Sie beginnen, 1000 Symbole zu scannen, aber sehr schnell wird die gescannte Zahl auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn du dich um 9:30 Uhr ankommst, wird dein Echtzeit-Scan sehr schnell sein und du kannst deinen LMT-Auftrag ganz in die Nähe der Open 8211 stellen. Du kannst sogar den Open-Preis verbessern können. Obwohl ein paar Leute den Code unten ansahen und nichts falsches gefunden haben, scheinen die Gewinne für ein solches einfaches System ziemlich hoch zu sein. Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Abgelegt von Herman um 7:03 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde am 3. Juli 2011 auf der Haupt-AmiBroker-Liste veröffentlicht. Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System zu arbeiten, tut es Ihnen gut, sie alle vor dem Start zu lesen. Nach der Entsendung fand ich eine Reihe von Beiträgen auf dem Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221 System, aber dies kann ein bisschen ein falsch, 8220Mean reversion8221 könnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln für Sie werden Ihnen viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee zu sein, und ich schlage vor, dass Sie irgendwelche Googeln auf eigene Faust haben, um die neuesten zu lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code 8212 es won8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System wird nicht in echten Handel zu arbeiten, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit. Ich habe das System nicht beendet und kann behaupten, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, auf einer LMT-Reihenfolge und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 6:53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf A Long-only EOD Gap Trading Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um für meine Aktien zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 Down Bars und 1 Up Bar für Kaufsignal (ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen). MACD über Zero Line RSI über 30 Dieses System basiert auf Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. So scannen Sie nach MACD Trend Setups: 1) Fügen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzte Tage N 1 und Sync-Diagramm bei Auswahl als Einstellungen. Bestände, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ziemlich selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand vom Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis zu 5112007 enthält. Handelsidee von protraderinc Kommentare und Formel von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Abgelegt von brianz um 10:43 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf 15 Day Performers Trading System August 19, 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading Ideen für Sie zu spielen mit. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie keine optimierbaren Parameter haben, aber ich kann dieses Ziel nicht immer erfüllen. Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwertbildung oder HHVLLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automation-Routinen anderwohin auf dieser Seite zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne einfach auf einen Aufwärtsmarkt zurückzuführen sind, aber die Tatsache, dass lange und kurze Gewinne ungefähr gleich sind, gibt es mehr dazu. Weil 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schön, wenn man nur eine kurze Zeit jeden Tag handeln möchte. Dies verringert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting auf der NASDAQ-100 Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizität) gibt die Gewinne, die unten für den Zeitraum von 1 März 2007 bis 17 AUG 2007 gezeigt werden. Ticker Namen werden weggelassen, um das Diagramm zu halten, das das Diagramm einfach ein Nettogewinn zeigt Bar für jeden getesteten Ticker Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie in der Lage sein, Portfolios zu handeln, um Gewinne zu steigern und die Eigenkapitalkurven zu glätten. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns inakzeptabel sind und dass es möglicherweise Volumenbeschränkungen für viele Ticker gibt. Da dieses System eine niedrige Exposition hat, kann es ein Kandidat für Markt-Scanning und Rangliste Portfolio-Trading sein. RARs wäre ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die man erhalten könnte, wenn es gelang, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Allerdings kann die Preisbewegung von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überlappen. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Abgelegt von Herman um 1:49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log 10 Tage HighLow System 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SucheAlpha Systems Traders Club. Trader Club Bulletins 16. Juli 2007 Diese Kategorie ist für echte Arbeit Handelssysteme reserviert, d. h. dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden. Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person variieren, und da Systeme funktionieren oder nicht, je nachdem, wie sie gehandelt werden, wird es schwierig sein, Beiträge hier zu betrachten. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und betrachten, dass das Plakat betrachtet das System handelbar. Sie können durch die Veröffentlichung als Autor (erforderlich Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beitragen. Abgelegt von Herman um 11:14 Uhr unter Praktisch (Profitabel) Comments Off auf Einführung in Trading Systems 8211 Praktisch Hier können Sie Handelssysteme teilen, die marginal rentabel sind, d. h. diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, aber das zeigt Potenzial. In der Regel wäre dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber erfahrungen von 50. Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stopps, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Handelssystemideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL zur Auswertung kodieren. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, während andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und chuck das System (Arbeit). Anstatt deine Arbeit zu werfen, bist du eingeladen, das System hier zu posten, um einem anderen Entwickler eine Chance zu geben, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (zur Registrierung) oder in einen Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einführung in Trading Systems 8211 Ideen